В рассматриваемый период РИАБАНК демонстрирует рост ключевых показателей. По итогам 2010 года чистые активы Банка увеличились на 45% и составили более 4 млрд. руб. Это позволило улучшить позиции Банка в банковской системе России по размеру чистых активов: если на 1 января 2010 года Банк занимал 418 место, то на 1 января 2011 года - уже 353 место (по данным ЦЭА «Интерфакс»). Обязательства Банка возросли на 48% и оценивались в 3 484 млн. руб. Активность Банка на межбанковском рынке как по размещению, так и по привлечению денежных средств заметно возросла. Вложения в ценные бумаги по итогам 2010 года увеличились на 44%, однако в рамках принятой Банком на 2010 год концепции по сокращению вложений в российские облигации портфель долговых ценных бумаг на 01 апреля 2011 года сократился на 8%, на 01 июня – на 23% к уровню 01 января 2011 года.
Качество капитала РИАБАНК (ЗАО) находится на высоком уровне. По состоянию на 1 апреля 2011 года доля капитала первого уровня составила более 90%. Причем капитал первого уровня преимущественно сформирован из наиболее устойчивого источника – за счет уставного капитала. Уставный капитал на 1 апреля 2011 года составил 547.9 млн. руб., или 97.9% от собственного капитала, что существенно выше среднероссийского показателя на ту же дату – 26%.
В структуре чистых доходов на всем анализируемом промежутке времени преобладали чистые процентные доходы, что с позитивной стороны характеризует структуру доходов Банка. Доля процентных доходов на 1 апреля 2011 года составила почти 70%, что свидетельствует о значительной роли кредитных операций Банка в общей структуре бизнеса.
За 2010 год чистый процентный доход вырос на 30% по сравнению с 2009 годом и составил 188.5 млн. руб. За первый квартал 2011 года чистый процентный доход составил 47.6 млн. руб., что на 5.2% больше, чем за аналогичный период 2010 года.
В целом структура активов РИАБАНКа по срочности является удовлетворительной. В структуре ликвидных активов преобладают краткосрочные активы (на активы до востребования и на 1 день приходится 70% ликвидных активов), что повышает устойчивость Банка за счет некоторого снижения его прибыльности.
Начиная с 2007 года, объем ссудной задолженности демонстрирует тенденцию к увеличению. В 2010 году прирост ссудной задолженности составил 87%, что является позитивным фактором. По состоянию на 1 апреля 2011 года объем ссудной задолженности вырос на 5.7% с начала текущего года и составил 1.7 млрд. руб.
Ссудные активы Банка характеризуются достаточно высоким уровнем качества. Доля безнадежных ссуд составляет 1%, что ниже значения в среднем по стране (5.4%). Проблемные ссуды составляют 2.3% от всего портфеля, что практически соответствует среднероссийскому уровню (2.8%). Кроме того, стоит отметить, что на ссуды 1 и 2 категории качества суммарно приходится 89% ссудной задолженности. Это свидетельствует о достаточно высоком качестве кредитного портфеля.
Уровень просроченной задолженности по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам на 1 апреля 2011 года составил 3% к ссудной задолженности, что ниже уровня аналогичного показателя по банковской системе РФ (4.6%).
В качестве положительного фактора можно отметить, что значение норматива долгосрочной ликвидности (Н4) на 1 апреля 2011 года находилось на высоком уровне — 8.55% (предельно допустимое значение 120%).
Банк расширяет сферу своего присутствия в регионах, что является положительным фактором, так как отсутствие филиальной сети Банка за пределами Московской области являлось сдерживающим фактором для развития. В 2010 году Банком были открыты филиалы в Твери и Волгограде, в I квартале 2011 года открыто еще одно операционное подразделение.
В качестве факторов, сдерживающих рейтинг, можно назвать снижение прибыли показателей рентабельности. Начиная с 2007 года, чистая прибыль Банка демонстрирует тенденцию к снижению. Последние три квартала 2010 года были убыточными. Тем не менее, по итогам 2010 года чистая прибыль составила 1.6 млн. руб., в I квартале 2011 года - 14.9 млн. руб.
Рентабельность капитала РИАБАНКа в 2010 году составила 4.6% (для сравнения: по банковской системе РФ в целом значение показателя рентабельности за 2010 год составило 12.5%). Рентабельность активов сократилась до 0.7%, что ниже аналогичного показателя по стране в среднем – 1.9%.
Фактором риска является определенная зависимость РИАБАНКа от конъюнктуры рынка долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях. Банк характеризуется значительным объемом привлеченных межбанковских кредитов в рамках совершения операций прямого РЕПО. Их объем заметно вырос в 2009-2010 гг. и на начало 2011 года находился на высоком уровне. На 1 апреля 2011 года их доля в структуре обязательств составила 41.56%, что является достаточно большой величиной. Для сравнения, в среднем по банковской системе РФ эта величина составляет чуть более 10%. Стоит отметить, что риск потери ликвидности при неблагоприятной конъюнктуре рынка облигаций минимален в связи с формированием портфеля ценных бумаг Банком исключительно из высоконадежных и максимально ликвидных облигаций, входящих в ломбардный список ЦБ РФ.
Анализ структуры обязательств Банка по срокам свидетельствует о том, что, значительный объем обязательств (более 41%) приходится на обязательства до востребования и на срок 1 день, большая часть из которых приходится на сделки РЕПО. Соответственно, на обязательства со сроком размещения свыше 90 дней приходится 37% всех обязательств, исключая средства, привлеченные в рамках сделок РЕПО. Таким образом, на краткосрочные обязательства приходится значительная часть обязательств, что несколько повышает риски потери ликвидности.
Наблюдается тенденция к снижению норматива достаточности капитала Банка. По итогам 2009 года он составил 23.4%, 2010 года – 18.8%. Снижение норматива произошло из-за роста активов. По состоянию на 1 апреля 2011 года Н1 уменьшился на 0.4 процентных пункта и составил 18.4%, что превышает уровень среднероссийского значения этого норматива (17.2%).
Норматив Н9.1 (максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств участникам банка) в целом не вызывает опасений. В рассматриваемый период величина норматива была меньше 5%, тем самым оставалась намного ниже максимально допустимого уровня в 50%, что является хорошим результатом, характеризующим с положительной стороны кредитную политику Банка в части риска по участникам. На 1 апреля 2011 года значение показателя составило 0.58%.
Совокупная величина риска по инсайдерам (Н10.1) на 1 апреля 2011 года равнялась 1.63% при максимально допустимом значении в 3%. Для сравнения, значение этого показателя в среднем по банковской системе РФ составляло 0.7%.
В качестве фактора, понижающего рейтинг, выступает невысокий уровень мгновенной и текущей ликвидности. Значение норматива мгновенной ликвидности на 1 апреля 2011 года составило 34.18%, что значительно ниже, чем в среднем по банковской системе РФ (68.5%). Норматив текущей ликвидности Н3 снизился с 70.97% на 1 января 2011 года до 57.61% на 1 апреля 2011 года (в среднем по банковской системе РФ – 97.3%). При этом значения нормативов остаются на уровне, превышающем предписания ЦБ РФ.
